2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷：FRM二级考试投资组合管理与应用试题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、投资组合管理基础
要求：请根据投资组合管理的基本理论，回答以下问题。
1.投资组合管理的主要目标是什么？
A.降低投资风险
B.提高投资收益
C.优化资产配置
D.以上都是
2.以下哪项不属于投资组合管理的三大原则？
A.分散化原则
B.适度风险原则
C.稳健增长原则
D.财务自由原则
3.投资组合管理中的有效边界指的是什么？
A.投资者可接受的风险与收益之间的平衡点
B.投资者期望的收益与实际收益之间的差距
C.投资者期望的收益与市场收益之间的差距
D.投资者期望的收益与无风险收益之间的差距
4.以下哪项不属于投资组合管理中的风险因素？
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
5.投资组合管理中的马科维茨模型主要解决的问题是什么？
A.如何在风险可控的情况下提高投资收益
B.如何在收益可控的情况下降低投资风险
C.如何在风险与收益之间找到最优平衡点
D.如何在投资组合中实现资产配置的最优化
6.投资组合管理中的风险调整收益指标有哪些？
A.夏普比率
B.特雷诺比率
C.詹森指数
D.以上都是
7.投资组合管理中的资产配置策略主要包括哪些？
A.资产配置比例策略
B.资产配置风险控制策略
C.资产配置收益最大化策略
D.以上都是
8.投资组合管理中的风险分散原则主要体现在哪些方面？
A.投资品种的多样性
B.投资区域的多样性
C.投资时间的多样性
D.以上都是
9.投资组合管理中的资产配置方法主要包括哪些？
A.马科维茨模型
B.市场模型
C.蒙特卡洛模拟
D.以上都是
10.投资组合管理中的投资组合优化方法主要包括哪些？
A.基于历史数据的优化方法
B.基于未来预测的优化方法
C.基于风险调整收益的优化方法
D.以上都是
二、资产配置策略
要求：请根据资产配置策略的相关知识，回答以下问题。
1.以下哪项不属于资产配置策略中的核心要素？
A.投资者风险承受能力
B.投资者投资目标
C.投资者投资期限
D.投资者市场预期
2.以下哪项不属于资产配置策略中的主要方法？
A.定性分析
B.定量分析
C.风险控制
D.财务规划
3.资产配置策略中的核心要素包括哪些？
A.投资者风险承受能力
B.投资者投资目标
C.投资者投资期限
D.以上都是
4.资产配置策略中的主要方法有哪些？
A.定性分析
B.定量分析
C.风险控制
D.财务规划
5.资产配置策略中的风险承受能力评估主要包括哪些方面？
A.投资者年龄
B.投资者收入
C.投资者资产
D.以上都是
6.资产配置策略中的投资目标包括哪些？
A.资产增值
B.收入稳定
C.财务安全
D.以上都是
7.资产配置策略中的投资期限包括哪些？
A.短期
B.中期
C.长期
D.以上都是
8.资产配置策略中的市场预期包括哪些？
A.经济预期
B.市场预期
C.政策预期
D.以上都是
9.资产配置策略中的定性分析方法主要包括哪些？
A.投资者访谈
B.专家意见
C.案例分析
D.以上都是
10.资产配置策略中的定量分析方法主要包括哪些？
A.资产配置模型
B.风险评估模型
C.收益预测模型
D.以上都是
三、投资组合优化
要求：请根据投资组合优化的相关知识，回答以下问题。
1.投资组合优化的目的是什么？
A.降低投资风险
B.提高投资收益
C.实现风险与收益的最优平衡
D.以上都是
2.投资组合优化中的目标函数是什么？
A.风险与收益的平衡
B.收益最大化
C.风险最小化
D.以上都是
3.投资组合优化中的约束条件有哪些？
A.投资额度限制
B.投资品种限制
C.风险控制要求
D.以上都是
4.投资组合优化中的马科维茨模型是一种什