长期护理保险定价：基于人口老龄化背景及双模型的实证研
究
摘要
国家在2016年后大力发展长期护理社会保险，以缓解社会养老问题。同时也积极
励研究人员针对长期护理保险的社会保险制度安排、精算定价和发展路径进行研究。基
于此，本文希望从定量分析的角度，借助CHARLS数据库（中国健康与养老追踪调查）
对我国长期护理保险精算定价进行实证研究。同时，基于定量分析的结果，从实际出发
来定性分析我国老年人遇到的护理问题和长期护理保险的推广难点。本文界定了什么是
长期护理状态，在近期我国出台了《长期护理失能等级评估标）隹（试行）〉〉，结合中国
本土政策安排与国际上通用的ADLs评估方法，在简化结果的基础上，定义无法完成
ADLs其中四项及以上为长期护理状态。基于Markov模型相较于随机状态模型和曼联模
型具有的“无后效性〃，且该模型在长期护理状态持续性假设上更贴合实际，且不依赖
经验数据，因此本文采用Markov模型来进行长期护理保险精算定价。接着通过对“健
康〃、“长期护理〃、“死亡〃三种状态的分析发现，三种状态之间具有序次关系，故
建uOrderedProbit模型。本文发现：性别、初始健康状态、年龄、居住地、是否与配偶
同居等因素显著影响老年人的健康状态转移概率。同时，本文也发现饮酒对于老年人健
康状态转移并没有显著影响。基于上述模型所测得转移概率矩阵，本文运用Markov模
型对45-85岁个体进行了长期护理保险精算定价。研究假设投保年龄从45岁到85岁的
投保人均投保至其85岁，通过对初始健康状态、年龄、居住地、是否与配偶同居进行分
类，从而分别得到男性与女性精算费率（蔑交）总表。转移概率矩阵与精算费率表高度
吻合，具有）隹确性。
关词：长期护理保险；精算费率；OrderedProbit模型；Markov模型；人
口老龄化
目录
—、引论-1
（-）研究背景错误!未定义书签。
（二）研究意义错误!未定义书签。
（三）研究思路及内容错误!未定义书签。
（四）主要创新与不足错误!未定义书签。
-1-
二、长期护理保险定价理论及实证模型?2.
-）长期护理状态界定-2-
（二）数据基本情况说明-3-
（三）模型构建Markov模型及OrderedProbit模型-4-
三、转移概率矩阵实证分析与保险费率表-7-
（-）转移概率矩阵估计-7-
（二）长期护理保险费率表-10-
四、结论与建议-15-
主要参考文献-16-
附录-17-
-2-
—、引论
人口老龄化既是二十一世纪全球共同挑战，更是我国实现共同富裕，完成第二个百
年奋斗目标所面对的最基本国情。2001年我国正式进入老龄化社会，自此，社会老龄
化进程不断加速。十九大以来，随着我国对于科技与高新技术产业更加重视，医疗水平
不断提升，社会保障机制愈发完善，使得我国人口平均寿命逐渐延长，同时，大幅提高
了我国老龄化人口比重的增长速度（李天宇，张晨曦,2022）。根据国家统计局发布的数据,
2021年5月11日全国第七次人口普查结果显示,从这些证据中可以看出截至2020年末，
我国65岁及以上人口为19064万，占总人口数13.5%。根据中国发展基金会发布的《中
国发展报告2020:中国人口老龄化的发展趋势和政策》测算，截至2025年“十四五〃
规划完成时，我国65岁及以上老年人占比将超过总人口的15%,达到惊人的2.1亿，这
个数字十分令人担忧（王欣怡，刘宇翔,2023）。
2010-2020年我国65岁及以上人口数量占总人口比重走势
2500016.0%