信用买权公式
信用买权公式：V=S?×N(d?)-K×P×N(d?)。
某信用买权的标的信用价差当前为120个基点（bps），执行价差为150bps，信用价差波动率为25%，期权期限为2年。假设面值为1000元，请计算该信用买权的理论价值。
若当前市场信用价差为200bps，执行价差为180bps，信用价差波动率为30%，期权期限为1.5年。假设面值为5000元，请计算该信用买权的理论价值。
一个信用买权的执行价差为100bps，当前市场信用价差为90bps，信用价差波动率为20%，期权期限为3年。假设面值为2000元，请计算该信用买权的理论价值。
假设当前市场信用价差为150bps，执行价差为140bps，信用价差波动率为35%，期权期限为1年。假设面值为8000元，请计算该信用买权的理论价值。
若信用价差波动率为28%，当前市场信用价差为160bps，执行价差为170bps，期权期限为2.5年。假设面值为3000元，请计算该信用买权的理论价值。
一个信用买权的当前市场信用价差为80bps，执行价差为100bps，信用价差波动率为22%，期权期限为1年。假设面值为6000元，请计算该信用买权的理论价值。
假设当前市场信用价差为250bps，执行价差为200bps，信用价差波动率为40%，期权期限为1年。假设面值为4000元，请计算该信用买权的理论价值。
若信用价差波动率为18%，当前市场信用价差为110bps，执行价差为120bps，期权期限为3年。假设面值为7000元，请计算该信用买权的理论价值。
一个信用买权的执行价差为130bps，当前市场信用价差为135bps，信用价差波动率为32%，期权期限为1.8年。假设面值为9000元，请计算该信用买权的理论价值。
假设当前市场信用价差为175bps，执行价差为160bps，信用价差波动率为26%，期权期限为2年。假设面值为500元，请计算该信用买权的理论价值。