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基于回归分析的多因子选股

摘要

本文在MATLAB和excel软件基础上，利用锐思思维数据库中的回归方法建立了多因素股票选择模型。本文收集的样本数据为具有代表性的沪深300股票市场2011-2016年的财务指标和其他因子指标。因素的选择考虑了市场经验和因素对公司的代表性。本文对该因子进行了初步的单因素检验，然后用FAMAMcBeCH检验剔除了部分因子。然后，计算残差因子的相关系数矩阵，消除同一个多重共线性因子类型。然后，利用MATLAB逐步回归得到最终的回归选择。

在实证检验中，通过约束条件对股票组合进行赋权，并利用滚动测试对持有期内四组股票组合的收益进行检验，验