2025年统计学期末考试题库——统计调查实施中的时间序列分析试题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题2分，共20分）
1.以下哪个选项不属于时间序列数据的特点？
A.时期性
B.连续性
C.随机性
D.均匀性
2.时间序列的平稳性是指：
A.数据的数值在时间上保持稳定
B.数据的波动在时间上保持稳定
C.数据的分布特征在时间上保持稳定
D.数据的均值、方差、自协方差函数在时间上保持稳定
3.以下哪个统计量可以用来衡量时间序列的波动程度？
A.均值
B.方差
C.标准差
D.离差
4.时间序列分析中的自回归模型（AR模型）主要描述了：
A.时间序列的平稳性
B.时间序列的线性关系
C.时间序列的非线性关系
D.时间序列的随机性
5.以下哪个方法可以用来检验时间序列的平稳性？
A.拉格朗日乘数检验（LM检验）
B.自相关函数（ACF）图
C.布朗运动检验
D.频率响应函数（FRF）
6.以下哪个模型适用于时间序列数据中存在明显的趋势和季节性？
A.自回归模型（AR模型）
B.移动平均模型（MA模型）
C.自回归移动平均模型（ARMA模型）
D.季节性自回归移动平均模型（SARIMA模型）
7.时间序列分析中的时间序列分解通常包括以下哪些部分？
A.趋势部分
B.季节性部分
C.随机误差部分
D.以上都是
8.以下哪个统计量可以用来衡量时间序列的周期性？
A.均值
B.标准差
C.周期长度
D.离差
9.时间序列分析中的指数平滑法主要适用于以下哪种情况？
A.时间序列数据具有明显的趋势
B.时间序列数据具有明显的季节性
C.时间序列数据具有明显的周期性
D.时间序列数据具有随机性
10.以下哪个模型可以用来预测时间序列数据？
A.线性回归模型
B.自回归模型（AR模型）
C.移动平均模型（MA模型）
D.自回归移动平均模型（ARMA模型）
二、填空题（每题2分，共20分）
1.时间序列分析中的自回归模型（AR模型）主要描述了时间序列的_______。
2.时间序列分析中的移动平均模型（MA模型）主要描述了时间序列的_______。
3.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA模型）是_______模型和_______模型的结合。
4.时间序列分析中的季节性自回归移动平均模型（SARIMA模型）是_______模型和_______模型的结合。
5.时间序列分析中的指数平滑法是一种_______方法。
6.时间序列分析中的拉格朗日乘数检验（LM检验）可以用来检验时间序列的_______。
7.时间序列分析中的自相关函数（ACF）图可以用来观察时间序列的_______。
8.时间序列分析中的频率响应函数（FRF）可以用来观察时间序列的_______。
9.时间序列分析中的趋势部分描述了时间序列的_______。
10.时间序列分析中的季节性部分描述了时间序列的_______。
三、判断题（每题2分，共20分）
1.时间序列数据一定是平稳的。（）
2.时间序列分析中的自回归模型（AR模型）可以用来描述时间序列的随机性。（）
3.时间序列分析中的移动平均模型（MA模型）可以用来描述时间序列的平稳性。（）
4.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA模型）可以用来描述时间序列的线性关系。（）
5.时间序列分析中的季节性自回归移动平均模型（SARIMA模型）可以用来描述时间序列的非线性关系。（）
6.时间序列分析中的指数平滑法是一种非参数方法。（）
7.时间序列分析中的拉格朗日乘数检验（LM检验）可以用来检验时间序列的平稳性。（）
8.时间序列分析中的自相关函数（ACF）图可以用来观察时间序列的趋势性。（）
9.时间序列分析中的频率响应函数（FRF）可以用来观察时间序列的季节性。（）
10.时间序列分析中的趋势部分描述了时间序列的周期性。（）
四、简答题（每题10分，共30分）
1.简述时间序列平稳性的含义及其在经济分析中的应用。
2.简述自回归移动平均模型（ARMA模型）的基本原理及其在时间序列分析中的应用。
3.简述时间序列分析的指数平滑法的基本原理及其在预测中的应用。
五、论述题（20分）
论述时间序列分析在金融市场预测中的应用及其重要性。
六、计算题（40分）
1.设某时间序列数据如下：
月份：12345678910
数据：100102101103105108110112115118
请计算该时间序列的均值、方差和标准差。
2.