风控试题及答案
一、单项选择题（每题2分，共10题）
1.以下哪种不属于信用风险的表现形式？（）
A.借款人违约B.市场利率波动C.交易对手信用降级D.债券违约
2.风险识别的第一步是（）
A.收集信息B.风险评估C.制定应对策略D.风险监测
3.以下哪项是流动性风险的核心指标？（）
A.资产负债率B.流动比率C.市盈率D.速动比率
4.风险偏好是指（）
A.对风险的承受能力B.对风险的喜好程度
C.愿意承担的风险类型和水平D.风险发生的可能性
5.以下哪种方法不属于风险度量方法？（）
A.方差B.标准差C.夏普比率D.杜邦分析
6.全面风险管理体系的灵魂是（）
A.风险管理策略B.风险管理组织职能体系
C.风险管理信息系统D.内部控制系统
7.以下哪个指标可以衡量市场风险？（）
A.违约概率B.风险价值（VaR）C.不良贷款率D.资本充足率
8.风险监控的目的不包括（）
A.评估风险应对措施的效果B.发现新的风险因素
C.调整风险偏好D.记录风险状态
9.以下哪种风险属于操作风险？（）
A.地震导致营业场所受损B.利率上升导致债券价格下降
C.信用评级下降D.竞争对手推出新产品
10.风险管理的最终目标是（）
A.消除风险B.将风险控制在可承受范围内
C.追求高收益D.降低风险发生频率
二、多项选择题（每题2分，共10题）
1.常见的风险类别包括（）
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险
2.风险评估的主要内容有（）
A.风险发生的可能性B.风险影响程度
C.风险的可控性D.风险的可转移性
3.以下属于信用风险评估方法的有（）
A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.风险矩阵法
4.市场风险的来源包括（）
A.利率变动B.汇率变动C.股票价格波动D.商品价格波动
5.操作风险的引发原因包括（）
A.人员失误B.流程不完善C.系统故障D.外部事件
6.风险应对策略有（）
A.风险规避B.风险降低C.风险转移D.风险承受
7.以下哪些属于流动性风险管理工具（）
A.现金流量管理B.流动性储备C.资产证券化D.同业拆借
8.风险偏好的设定应考虑的因素有（）
A.企业战略B.经营目标C.资本实力D.监管要求
9.全面风险管理体系包括（）
A.风险管理策略B.风险管理组织职能体系
C.风险管理信息系统D.内部控制系统
10.风险监测的主要指标有（）
A.关键风险指标B.风险预警指标C.损失数据D.风险评级
三、判断题（每题2分，共10题）
1.风险和不确定性是完全相同的概念。（）
2.信用风险只存在于信贷业务中。（）
3.风险价值（VaR）可以准确衡量所有风险。（）
4.操作风险主要是由外部因素引起的。（）
5.流动性风险是一种综合性风险。（）
6.风险规避是最积极有效的风险应对策略。（）
7.企业的风险偏好是固定不变的。（）
8.风险管理信息系统可有可无。（）
9.全面风险管理就是对所有风险进行同等程度的管理。（）
10.风险监测是一次性的工作。（）
四、简答题（每题5分，共4题）
1.简述信用风险的定义及主要影响因素。
答案：信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。主要影响因素包括借款人的信用状况、还款能力、经济环境变化、行业发展趋势等。
2.简述市场风险的管理方法。
答案：市场风险管理方法有风险限额管理，设定各类风险限额；套期保值，利用金融衍生品对冲风险；资产组合管理，分散投资降低风险；风险监测与预警，及时发现并应对风险变化。
3.操作风险的特点有哪些？
答案：操作风险特点：具有内生性，多源于内部流程、人员、系统问题；具有多样性，涵盖多种业务环节；损失规模差异大，小到日常失误大到重大事故；难以预测，很多意外事件难事先预料。
4.简述风险偏好与风险承受度的区别。
答案：风险偏好是企业对风险的总体态度和倾向，体现愿意承担的风险类型和水平。风险承受度则是企业在具体风险领域可承受的风险最大边界，更具量化和针对性，是对风险偏好的细化和具体界定。
五、讨论题（每题5分，共4题）
1.结