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文档摘要

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加权最小二乘法赋能美式期权正则对冲：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，为投资者提供了丰富的风险管理和投资策略选择。美式期权，作为期权的一种重要类型，赋予持有者在期权到期日之前的任何时间行权的权利，这一特性使得美式期权相较于欧式期权具有更大的灵活性，但同时也增加了其定价和对冲的复杂性。

从风险管理的角度来看，美式期权的对冲对于投资者和金融机构至关重要。在市场波动日益加剧的背景下，投资者面临着各种风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等。通过有效的对冲策略，投资者可以降低风险暴露，保护投资组合的价值。例如，对于持有股票资产的投资者