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文件名称:基于TDF的金融高频交易数据建模与软件实现研究.docx
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总页数:22 页
更新时间:2025-05-27
总字数:约2.67万字
文档摘要
基于TDF的金融高频交易数据建模与软件实现研究
一、引言
1.1研究背景与意义
随着全球金融市场一体化进程的加快,金融交易规模不断扩大,交易的速度和频率也在不断提升,高频交易应运而生并迅速发展,已然成为金融市场的重要组成部分。高频交易,依据美国商品期货交易委员会的定义,是指借助先进的计算机算法和自动化交易系统,在微秒(或纳秒)级别上执行大量交易以获取微小价格差异的交易方式。其主要使用者涵盖高频交易公司、对冲基金、证券交易类公司、私人投资者和家族办公室等。
高频交易凭借交易自动化、交易频率高、交易金额小、交易速度快、持仓周期短、覆盖更多市场和更多资产等特征,在金融市场中发挥着独特作用。其策略