2025年期货从业资格考试金融风险管理技术规范修订试卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题
要求：请从每题的四个选项中选择一个最符合题意的答案。
1.以下哪项不属于金融风险管理的基本原则？
A.全面性原则
B.预防性原则
C.动态性原则
D.效益性原则
2.下列关于金融风险分类，哪一项是错误的？
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.系统性风险
3.以下哪个指标是衡量市场风险的常用指标？
A.基本面指标
B.技术指标
C.波动率指标
D.收益率指标
4.信用风险的管理方法不包括以下哪项？
A.信用评分
B.信用担保
C.信用保险
D.信用评级
5.以下哪项不属于金融风险管理的技术方法？
A.风险矩阵
B.风险敞口分析
C.风险敞口控制
D.风险敞口转移
6.以下哪个指标是衡量流动性风险的常用指标？
A.流动比
B.现金流量比
C.短期债务比
D.营业成本比
7.以下哪个方法不属于金融风险管理的方法？
A.风险分散
B.风险规避
C.风险转移
D.风险控制
8.以下哪个指标是衡量金融风险的常用指标？
A.风险承受能力
B.风险偏好
C.风险敞口
D.风险控制能力
9.以下哪个原则是金融风险管理的基本原则之一？
A.全面性原则
B.动态性原则
C.可持续性原则
D.预防性原则
10.以下哪个指标是衡量金融风险的常用指标？
A.风险敞口
B.风险承受能力
C.风险偏好
D.风险控制能力
二、判断题
要求：请判断以下各题的正误。
1.金融风险管理的基本原则是全面性、动态性、预防性、效益性。
2.金融风险分为市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。
3.波动率指标是衡量市场风险的常用指标。
4.信用评级是信用风险的管理方法之一。
5.风险敞口控制是金融风险管理的方法之一。
6.流动比是衡量流动性风险的常用指标。
7.风险控制能力是衡量金融风险的常用指标。
8.金融风险管理的基本原则是全面性、动态性、预防性、可持续性。
9.风险敞口分析是金融风险管理的技术方法之一。
10.风险规避是金融风险管理的方法之一。
三、简答题
要求：请简要回答以下问题。
1.简述金融风险管理的原则。
2.简述金融风险的分类。
3.简述市场风险的衡量指标。
4.简述信用风险的管理方法。
5.简述流动性风险的衡量指标。
6.简述金融风险管理的技术方法。
7.简述金融风险管理的方法。
8.简述金融风险的常用指标。
9.简述金融风险管理的基本原则。
10.简述金融风险的分类。
四、论述题
要求：结合实际案例，论述金融风险管理在金融机构中的作用。
五、案例分析题
要求：分析以下案例，指出该金融机构在风险管理中存在的问题，并提出相应的改进措施。
某金融机构在开展业务过程中，由于市场波动导致其持有的某资产价格大幅下跌，给该机构带来了较大的损失。请分析该案例，指出该金融机构在风险管理中存在的问题，并提出相应的改进措施。
六、计算题
要求：计算以下金融风险指标。
假设某金融机构的资产总额为100亿元，负债总额为80亿元，资本总额为20亿元。该机构在一年内发生了以下风险事件：
1.市场风险：某资产价格下跌，导致该机构持有的该资产价值减少5亿元；
2.信用风险：某借款人违约，导致该机构损失2亿元；
3.流动性风险：由于市场波动，该机构持有的某资产无法及时变现，导致其流动性风险增加，增加的流动性风险成本为1亿元。
请计算该金融机构在上述风险事件发生后的总风险敞口。
本次试卷答案如下：
一、选择题
1.答案：D
解析：金融风险管理的基本原则包括全面性、预防性、动态性和效益性，效益性原则强调风险管理应追求成本效益最大化，因此不属于基本管理原则。
2.答案：D
解析：金融风险分为市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险，系统性风险不属于这四大类风险。
3.答案：C
解析：波动率指标是衡量市场风险的常用指标，它反映了资产价格的波动程度。
4.答案：D
解析：信用风险的管理方法包括信用评分、信用担保和信用保险，信用评级是评估信用风险的一种方法，不属于管理方法。
5.答案：D
解析：金融风险管理的技术方法包括风险矩阵、风险敞口分析和风险敞口控制，风险敞口转移不属于技术方法。
6.答案：B
解析：衡量流动性风险的常用指标包括流动比、现金流量比和短期债务比，其中现金流量比反映了金融机构的短期偿债能力。
7.答案：D
解析：金融风险管理的方法包括风险分散、风险规避、风险转移和风险控制，风险控制不属于方法，而是风险管理的一个环节。
8.