基本信息

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文档摘要

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本章目标

1.介绍干扰分析和传递函数分析

2.介绍向量自回归（VAR）的原理

3.说明VAR分析所使用的工具—Granger因果关系，

脉冲响应分析和方差分解

4.展示两种新方法，结构性VAR和多变量分解

5.1干扰分析

干扰分析允许对时间序列的均值的变化进行规范检验

例：9.11劫机

++ε,││1(5-1)

01101

式中：干扰变量，ε为白噪声干扰项