基本信息

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文档摘要

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基于VaR模型的我国银行系统性风险测度与防控研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球金融一体化进程持续加速的当下，金融市场环境变得越发复杂且充满不确定性。2008年，美国次贷危机爆发，这场危机迅速蔓延至全球，对国际金融体系造成了巨大冲击，众多银行面临困境，金融市场陷入混乱。它清晰地展现出银行系统性风险一旦爆发，将会产生极为严重的后果，不仅会使金融机构遭受巨额损失，还会对实体经济造成沉重打击，引发经济衰退、失业率上升等一系列问题。

近年来，随着我国金融市场的不断改革与开放，利率市场化进程稳步推进，汇率形成机制日益完善，金融创新活动也愈发活跃。这些变革在为我国银行业带