基本信息

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文档摘要

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基于时间序列聚类的投资组合优化与风险管控策略研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化的大背景下，金融市场的复杂性和波动性日益显著。近年来，国际形势的风云变幻、宏观经济政策的调整以及突发公共事件的冲击，都使得金融市场的不确定性大幅增加。股票市场、债券市场以及外汇市场等各类金融市场之间的关联愈发紧密，牵一发而动全身，任何一个市场的细微波动都可能引发连锁反应，对投资者的资产配置和收益产生深远影响。在这种复杂多变的市场环境中，投资组合分析作为投资者实现资产保值增值的重要手段，显得尤为重要。

传统的投资组合理论，如马科维茨的均值-方差模型，为投资决策提供了重要的理论基础。该模型通过对