基本信息

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文档摘要

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高频金融数据视角下多元波动率估计的模型构建与实证研究

一、引言

1.1研究背景与动机

随着信息技术在金融领域的深度应用，金融市场的交易频率和数据生成速度呈指数级增长，高频金融数据应运而生。高频金融数据通常是指以小时、分钟甚至秒为抽样频率的日内交易数据，如股票价格、成交量、交易时间间隔等。这些数据的出现，为金融研究带来了前所未有的机遇与挑战。

从机遇角度来看，高频金融数据包含了更为丰富的市场微观结构信息，能够揭示金融市场在短时间内的动态变化和价格形成机制。通过对高频数据的分析，研究者可以深入了解市场参与者的行为模式、交易策略以及信息传递过程，为金融理论的发展提供更坚实的实证基础。例如，高频数