基于Copula函数剖析我国创业板与主板市场相关性：特征、模型与风险洞察

一、引言

1.1研究背景与目的

1.1.1研究背景

在我国资本市场的体系中，主板市场和创业板市场占据着极为关键的地位，它们共同构成了资本市场的重要组成部分。主板市场作为资本市场的核心，汇集了众多大型成熟企业，这些企业通常具有较大的规模、稳定的盈利能力以及在行业内领先的地位，其上市公司大多处于行业发展的稳定阶段，业绩表现相对平稳，对经济环境变化的敏感度相对较低，为投资者提供了相对稳定的投资选择。例如，工商银行、中国石油等大型国有企业，在主板市场上市多年，业绩稳定，成为众多投资者资产配置中的重要组成部分。主板市场不仅为