基于门限误差修正模型的沪深300股指期货期现套利深度剖析与实证检验

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

近年来，中国资本市场不断发展，股指期货作为重要的金融衍生品，为投资者提供了风险对冲和资产配置的有效工具。其中，沪深300股指期货在中国金融市场中占据着举足轻重的地位。自2010年4月16日沪深300股指期货正式上市交易以来，其市场规模不断扩大，交易活跃度持续提升，已成为投资者广泛参与的重要投资品种。

期现套利作为一种重要的投资策略，在股指期货市场中发挥着关键作用。它通过利用股指期货与现货之间的价格差异，同时在期货市场和现货市场进行反向操作，以获取无风