基于滤波技术的沪深300股指期货高频跨期套利策略与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在现代金融市场体系中，股指期货占据着举足轻重的地位。作为金融衍生品的重要组成部分，它为投资者提供了多样化的投资选择和风险管理工具。其中，沪深300股指期货以其独特的标的指数——沪深300指数，成为中国金融市场的关键产品。沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，能综合反映中国A股市场的整体表现，这使得沪深300股指期货在资产配置、风险对冲等方面具有不可替代的作用。

随着金融市场的不断发展和投资者对金融产品认识的加深，跨期