基于改进Tsallis广义熵模型的投资组合优化与风险控制研究

一、绪论

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融市场中，投资决策对于投资者和金融机构而言至关重要。投资组合理论作为现代金融理论的核心组成部分，旨在通过合理配置不同资产，帮助投资者在风险与收益之间寻求最优平衡，实现投资目标。自1952年马科维茨（Markowitz）提出均值-方差模型以来，投资组合理论得到了广泛的研究和应用，为投资者提供了科学的决策依据，极大地改变了传统投资管理主要依赖基本分析的实践方式，推动现代投资管理朝着系统化、科学化、组合化的方向发展。

传统的投资组合理论在风险度量方面主要采用标准差、方差等指标，这