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文档摘要

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均值方差投资组合模型中随机矩阵的应用与实践探索

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，投资决策始终围绕着风险与收益的平衡展开。投资者面临着众多投资选择，如股票、债券、基金、期货等，每种资产都有其独特的风险和收益特征。随着金融市场的不断发展和全球化进程的加速，市场环境变得愈发复杂，资产价格波动频繁，投资风险也相应增加。在这种背景下，如何准确评估投资风险，合理配置资产以实现收益最大化，成为投资者和金融研究者共同关注的核心问题。

均值方差投资组合模型由哈里?马科维茨（HarryMarkowitz）于1952年提出，该模型的问世开创了现代投资组合理论的先河。它首次将数理统计方法应用于投