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目录壹金融工程基础贰金融模型与分析叁金融衍生品教学肆实操案例分析伍教学方法与手段陆课程评估与反馈
金融工程基础第一章
课程概述金融工程是应用数学、统计学和计算机科学等工具解决金融问题的交叉学科。金融工程的定义与范畴探讨金融工程在风险管理和构建对冲策略中的作用，如使用衍生品进行风险对冲。风险管理与对冲策略介绍常见的金融工具如股票、债券、期权等，以及它们在不同金融市场中的应用。金融工具与市场010203
金融工具介绍衍生金融工具衍生工具如期货、期权、互换等，用于对冲风险或投机，是金融工程中重要的创新产品。固定收益证券债券、优先股等固定收益证券为投资者提供稳定的现金流，是金融工具中的基础资产类别。股权证券股票代表公司所有权的一部分，是金融市场上最直接的融资工具，也是投资者广泛使用的金融产品。
市场运作原理市场中商品和服务的价格由供求关系决定，供不应求时价格上涨，供过于求时价格下降。供求关系01价格机制是市场中资源配置的核心，通过价格变动来调节商品和服务的生产和消费。价格机制02市场效率涉及信息的透明度和交易成本，高效市场能迅速反映所有相关信息，降低交易成本。市场效率03市场失灵是指市场无法有效分配资源的情况，如垄断、外部性等问题导致市场无法达到最优状态。市场失灵04
金融模型与分析第二章
定价模型通过模拟资产价格路径，蒙特卡洛模拟在复杂衍生品定价中发挥重要作用，尤其适用于路径依赖型产品。蒙特卡洛模拟CAPM是评估资产预期回报率的基础模型，它将风险与预期收益联系起来，是金融分析的核心工具之一。资本资产定价模型（CAPM）该模型用于估算欧式期权的价格，是金融工程中应用最广泛的定价模型之一。布莱克-斯科尔斯模型01、02、03、
风险管理模型信用风险模型如信用评分模型，用于评估借款人违约的可能性，帮助金融机构管理信贷风险。信用风险模型压力测试模拟极端市场情况，评估金融资产或投资组合在极端不利条件下的表现和潜在风险。压力测试VaR（ValueatRisk）模型用于评估金融资产在正常市场条件下的最大潜在损失，是风险管理的重要工具。VaR模型
投资组合分析有效前沿理论帮助投资者理解不同资产组合的风险与回报关系，优化投资决策。有效前沿理论0102资产配置是投资组合分析的核心，涉及如何在股票、债券等不同资产类别间分配资金。资产配置策略03风险评估模型如贝塔系数和夏普比率，用于量化投资组合的系统性风险和超额回报潜力。风险评估模型
金融衍生品教学第三章
期权与期货期权给予持有者在未来某一时间以特定价格买入或卖出资产的权利，但非义务。期权的基本概念期货合约是标准化的协议，要求在未来特定时间以约定价格买卖一定数量的资产。期货合约的特点通过期权和期货，投资者可以对冲风险，如使用期权进行价格保护或利用期货进行套期保值。期权与期货的风险管理分析某公司如何使用期权策略来对冲原材料价格波动的风险，或某农场主利用期货锁定农产品售价。实际案例分析
利率衍生品01利率互换合约通过利率互换，企业可以将固定利率债务转换为浮动利率债务，以管理利率风险。02利率期货合约利率期货允许投资者对冲或投机于未来利率变动，是金融市场中重要的风险管理工具。03利率期权合约利率期权给予持有者在未来特定时间以特定价格买卖利率相关资产的权利，用于风险管理和投资策略。
信用衍生品CLN结合了债券和信用衍生品的特性，发行者通过支付利息来转移信用风险。TRS允许投资者交换固定收益和浮动收益，常用于管理信用风险和投资组合。CDS是信用衍生品的一种，允许一方转移信用风险，如债券违约时，买方获得赔偿。信用违约互换（CDS）总收益互换（TRS）信用链接票据（CLN）
实操案例分析第四章
历史案例回顾LTCM利用金融工程策略进行高杠杆投资，1998年因俄罗斯金融危机导致巨额亏损，几乎引发全球金融动荡。长期资本管理公司(LTCM)的崩溃2007-2008年，复杂的金融衍生品如抵押贷款支持证券(MBS)和信用违约互换(CDS)的滥用，导致了全球性的金融危机。美国次贷危机1995年，交易员尼克·李森通过隐藏交易亏损，最终导致巴林银行破产，凸显了内部控制和风险管理的重要性。尼克·李森的巴林银行倒闭案
案例模拟演练构建投资组合01通过模拟市场数据，学生可以学习如何构建和优化投资组合，以实现风险与收益的平衡。定价衍生品02学生将使用金融模型对期权、期货等衍生品进行定价，理解其内在价值和市场价值的关系。风险管理策略03通过案例分析，学生将探讨并实践各种风险管理策略，如对冲、保险和分散投资等。
案例讨论与总结通过提出引导性问题，激发学生对案例的深入思考，如“该策略的潜在风险是什么？”01案例讨论的引导问题介绍案例分析时应遵循的逻辑框架，例如：问题识别、方案设计、结果预测和风