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文档摘要

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基于广义资金流向模型的商品期货交易策略

摘要：本文建立了资金流向模型并依此设计出商品期货量化交易策略，以线

性回归法、广义差分法、Granger—Causality检验法以及价格波动率研究方

法为理论基础，首先筛选并分析了不同合约的成交价格、资金流向、成交量

变化率、持仓量变化率等指标对多方收益率的影响，得到它们之间的关系，

然后研究了各个板块之间的相关性和轮动性，进一步完善了策略。之后，本

文根据数据分析结果构建了广义的资金流向模型，并基于该模型构建了改进

版交易策略，且对策略进行了回测与分析。

本文从三个角度对该如何度量我国期货市场上