基于偏最小二乘法改进CPV模型的我国商业银行信用风险压力测试：理论、实证与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

在我国金融体系中，商业银行占据着核心地位，是资金融通的关键枢纽，对经济的稳定增长和资源的有效配置起着举足轻重的作用。然而，随着金融市场的不断发展与开放，商业银行面临的风险日益复杂多样，其中信用风险始终是最为关键的风险类型之一。信用风险不仅关乎商业银行自身的稳健运营，更与整个金融市场的稳定和经济的健康发展紧密相连。从历史经验来看，众多金融危机的爆发都与商业银行的信用风险失控密切相关，如2008年的全球金融危机，雷曼兄弟的破产引发了全球金融市场的剧烈动荡，众多商业银行遭受重创，大量