基本信息

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文档摘要

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卡尔曼滤波赋能统计套利：模型构建与策略优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化和金融一体化的大背景下，金融市场的规模持续扩张，交易品种日益丰富，投资者类型也愈发多样。从纽约证券交易所到伦敦证券交易所，再到新兴的亚洲金融市场，每天都有数以万亿计的资金在流动，涉及股票、债券、期货、期权等各类金融工具。在如此庞大且复杂的体系中，金融市场受到宏观经济数据发布、地缘政治局势变化、货币政策调整、行业竞争格局演变以及投资者情绪波动等众多因素的交织影响。例如，美联储的利率决策不仅会直接影响美元汇率和美国国债收益率，还会通过全球资本流动对其他国家的金融市场产生连锁反应；而地缘政治冲突可能导致能源