基于次利率跳跃扩散模型的债券与债券期权定价：理论、实践与拓展

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，债券及债券期权作为重要的金融工具，其定价问题一直是学术界和实务界关注的焦点。债券作为一种固定收益证券，为投资者提供了稳定的现金流回报，是金融市场的重要组成部分，广泛应用于投资组合管理、风险管理等领域。而债券期权作为基于债券的衍生金融工具，赋予了投资者在未来特定时间内以特定价格买卖债券的权利，它不仅丰富了投资策略和风险管理手段，还为市场参与者提供了更多的投资选择和风险对冲方式，在金融市场中发挥着重要作用。

准确的债券及债券期权定价对于金融市场的稳定运行和投资者的决策具有至关重要的意