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文档摘要

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含交易费用下式期权套利收益的核密度估计与策略优化研究

一、引言

1.1研究背景与目的

近年来，全球期权市场发展迅猛，交易规模不断扩大，产品种类日益丰富，吸引了大量投资者参与。以美国期权市场为例，芝加哥期权交易所（CBOE）的标普500指数期权（SPX）成交量持续增长，2023年全年成交量达到了[X]亿张，相比2020年增长了[X]%。在亚洲，韩国的KOSPI200期权市场也极为活跃，2023年的日均成交量高达[X]万张，成为全球最大的单一股票指数期权市场之一。

在中国，期权市场同样呈现出蓬勃发展的态势。自2015年2月9日上证50ETF期权正式上市