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文档摘要

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金融衍生工具与风险管理;目录;金融衍生工具概述;;价格发现;;风险管理基础框架;风险识别与分类;历史模拟法;;市场风险管理工具;风险价值(VaR)模型;;含义与应用;情景分析应用;信用风险管理策略;信用衍生工具运用;依据信用评级机构对交易对手进行评估，确定信用等级。;降低结算风险，减少信用风险暴露。;操作风险管理体系;风险管理制度;交易流程监控;;流动性风险管理;流动性风险评估;资金规划策略;优化资产结构;综合风险管理实践;对冲策略设计;;根据投资组合的风险承受能力和投资目标，制定各类风险限额，如市场风险限额、信用风险限额等。;风险报告机制;监管要求与行业实践;巴塞尔协议要求;;最佳实践分享;THANKS