过渡期安排（1）注：①阴影区域表示过渡期；②所有数据都是从当年1月1日开始。201120122013201420152016201720182019.1.1起杠杆率监管监测2013年1月1日至2017年1月1日双轨运行，从2015年1月1日开始信息披露纳入第一支柱核心一级资本充足率3.5%4.0%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%留存资本缓冲0.625%1.25%1.875%2.50%核心一级资本与留存资本之和3.5%4.0%4.5%5.125%5.750%6.375%7.0%分阶段从核心一级资本扣除的项目（包括递延税资产、抵押服务权利和对其他金融机构的资本投资的超出部分）20%40%60%80%100%100%一级资本充足率4.5%5.5%6.0%6.0%6.0%6.0%6.0%总资本充足率8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%总资本与留存资本之和8.0%8.0%8.0%8.625%9.25%9.875%10.5%不符合非核心一级资本或二级资本定义的资本工具从2013年开始10年内，逐年10%进行淘汰流动性覆盖率观察期开始成为最低标准净稳定融资比率观察期开始成为最低标准过渡期安排（2）资本充足率要求：2013年初-2018年底核心一级资本和一级资本要求：2013年初-2015年初留存资本缓冲、逆周期资本缓冲、系统重要性附加资本：2016年初-2018年底杠杆率要求监管机构监测：2011年初开始双轨运行：2013年初-2017年初披露：2015年初正式实施：2018年初流动性风险监管标准观察期：2011年初开始流动性覆盖率：2015年初正式实施净稳定资金比例：2018年初正式实施内容提要巴塞尔资本协议概述第三版巴塞尔协议推出的背景全面改革资本监管规则建立流动性监管国际标准过渡期安排我国实施巴塞尔资本协议的总体考虑
中国银行业实施新监管标准指导原则
立足国内银行业实际，落实国际金融监管改革成果巴II与巴III统筹推进第一支柱与第二支柱同步实施宏观审慎与微观审慎监管有机结合资本监管与流动性监管并重监管标准统一性与分类指导结合资本充足率监管标准资本充足率监管标准比较第三版巴塞尔协议国内新监管标准核心一级资本一级资本总资本核心一级资本一级资本总资本最低要求（1）4.5%6%8%5%6%8%留存资本缓冲（2）2.5%2.5%（1）+（2）7%8.5%10.5%7.5%8.5%10.5%逆周期资本缓冲0-2.5%0-2.5%系统重要性银行附加资本0-2.5%1%过渡期2013年初-2018年底2013年初开始实施2018年底前达标杠杆率监管标准杠杆率监管标准比较第三版巴塞尔协议国内新监管标准监管标准3%4%过渡期安排2011年初开始监测2013年初-2017年初双轨运行2015年初开始信息披露2018年初正式实施2012年初开始实施2013年底前系统重要性银行达标2016年底前其他银行达标流动性风险监管标准比较流动性风险监管标准比较第三版巴塞尔协议国内新监管标准监管标准流动性覆盖率净稳定资金比例流动性覆盖率净稳定资金比例流动性比例存贷比监管要求100%100%100%100%25%，75%过渡期安排2011年初开始监测2015年开始实施2011年初开始监测2018年开始实施待定现行指标监测工具合同期限错配负债集中度优质流动性资产重要币种的流动性覆盖率市场流动性合同期限错配负债集中度优质流动性资产重要币种的流动性覆盖率市场流动性谢谢大家!**BaselIIPPT*WalterP8*JCP6***第二支柱修改第二支柱：体现强化风险治理框架的有效性、风险评估的全面性商业银行应建立涵盖全集团范围的风险治理框架（group-wideriskgovernance）董事会和高管层的监督一致的风险管理政策和程序恰当的限额体系有效的管理信息系统有效的内部控制和内部审计扩大了风险集中的范围：从信贷集中风险扩大到所有具有潜在风险集中的因素，包括不同账户、类似产品、潜在相关等更全面地评估表外风险暴露，特