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金工研究

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导读3

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前景理论：行为金融学与非理性决策4

理论基础4

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期望效用理论4

前景理论4

累积前景理论6

经典因子实践：表现不佳6

ANS优化器：缘何放弃构建传统因子？8

ANS优化器结构：三阶段优化9

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原始投资组合权重输出9

基于累积前景理论的非理性投资组合权重输出9

非理性投资组合优化问题9

对抗投资组合权重输出11

理性投资组合权重输出12

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实验设计与实验结果13

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实验设计13

对比实验13

基准指数及组合约束条件13

时间区间14

其余参数设定14

实验结果14

中证500指数增强14

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中证1000指数增强15

总结17

风险提示17

参考资料17

附录：非理性投资组合近似求解方法18

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