基本信息
文件名称:固定收益月报:期债预计维持震荡——利率衍生品月报.pdf
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总页数:17 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约6.55万字
文档摘要
固收研究
正文目录
国债期货市场回顾4
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国债期货交易策略5
方向策略:短期预计继续震荡5
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期现策略:暂无机会7
基差策略:关注做多基差的机会8
跨期策略:移仓换月进入尾声,2512合约流动性不佳9
跨品种策略:暂不推荐10
IRS市场回顾13
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IRS交易策略15
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方向策略:暂不推荐15
期差策略:暂不推荐15
基差策略:暂不推荐16
养券回购:暂不推荐17
风险提示18
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图表目录
图表1:国债期货主力合约收盘价4
图表2:国债期货主力合约成交量4
图表3:TS、TL主力合约持仓量4
图表4:TF、T主力合约持仓量4
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图表5:T2509前二十大会员净持仓5
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图表6:TF成交持仓比5
图表7:T成交持仓比5
图表8:T2509MACD技术图6
图表9:T2509KDJ技术图6
图表10:T2509RSI技术图6
图表11:T合约日内走势(5月20日)6
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图表12:T2509可交割券IRR一览7
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图表13:TF2509可交割券IRR一览7
图表14:TS2509可交割券IRR一览7
图表15:TL2509可交割券IRR一览8
图表16:T主力合约基差分位数表(自合约上市以来)8
图表17:TF2509基差、净基差和IRR走势8
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图表18:T2509基差、净基差和IRR走势8