纯跳模型下外挡板期权定价的非参数逼近：理论、方法与实证

一、引言

1.1研究背景与动机

在金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，其定价问题一直是学术界和实务界关注的焦点。准确的期权定价不仅有助于投资者做出合理的投资决策，还能为金融机构的风险管理提供有力支持。随着金融市场的不断发展和创新，市场环境日益复杂多变，传统的期权定价模型面临着诸多挑战。

传统的期权定价模型，如Black-Scholes模型，通常假设标的资产价格遵循连续的几何布朗运动，这意味着价格变化是连续且平滑的，不存在跳跃。然而，在现实金融市场中，金融时间序列常常会因经济政策的变化、重大社会事件的发生或突发的市场冲击而