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文件名称：金工深度研究：基于趋势和拐点的市值因子择时模型.pdf
文件大小：1.27 MB
总页数：17 页
更新时间：2025-06-05
总字数：约8.15万字
文档摘要
金工研究
正文目录
本文导读3
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市值因子趋势模型5
市值因子自身趋势择时5
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经济增长维度趋势择时6
流动性维度趋势择时8
市值因子拐点模型10
十类拥挤度指标介绍10
动量之差10
成交额之比10
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换手率之比10
波动率之比10
真实波幅之比11
涨跌比之差11
强势股占比之差11
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配对相关性之差11
第一主成分贡献率之差11
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风险对冲系数之差11
门限测试原理12
拥挤度得分计算13
趋势与拐点相结合15
市值因子择时方案15
沪深300与中证2000轮动方案17
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总结与反思17
风险提示18
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