金融市场视角下VaR风险度量投资组合模型的优化与创新研究

一、引言

1.1研究背景与动因

随着全球经济一体化进程的加速，金融市场的规模和复杂性不断增加。金融市场的波动不仅影响着金融机构的稳健运营，还对整个经济体系的稳定产生深远影响。近年来，国际金融市场上的一系列重大事件，如2008年全球金融危机、欧洲债务危机等，都凸显了金融风险管理的重要性。在这样的背景下，准确度量和有效管理投资组合风险成为金融领域的核心任务之一。

VaR（ValueatRisk）模型，即风险价值模型，作为一种重要的风险度量工具，在金融风险管理中得到了广泛应用。它能够在一定的置信水平下，对投资组合在未来特定持有期内可