基于VaR模型的商业银行对国有企业信贷风险的精准度量与管控策略研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在我国金融体系中，商业银行占据着举足轻重的地位，信贷业务作为其核心业务之一，是资金融通的关键渠道，对经济发展起着至关重要的支持作用。近年来，随着经济的不断发展和金融市场的逐步开放，商业银行信贷规模持续扩大。据相关数据显示，2023年我国商业银行各项贷款余额达到了[X]万亿元，同比增长[X]%，为实体经济注入了强大的资金动力。然而，在信贷业务快速发展的同时，信贷风险也日益凸显，成为商业银行稳健经营面临的主要挑战之一。

国有企业作为我国国民经济的中流砥柱，在经济体系