基本信息

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文档摘要

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时间序列分析在多目标投资组合中的应用与实践探索

一、引言

1.1研究背景

在当今全球经济一体化的大背景下，金融市场作为经济运行的核心枢纽，其重要性不言而喻。从纽约证券交易所到伦敦证券交易所，从香港金融市场到上海证券市场，每天都有海量的资金在各类金融资产之间流动。然而，金融市场宛如一个复杂的巨系统，充满了不确定性和复杂性。

金融市场的复杂性首先体现在其影响因素的多样性上。宏观经济层面，国内生产总值（GDP）的增长、通货膨胀率的起伏、利率政策的调整以及国际经济形势的变化等，都对金融市场产生深远影响。例如，当一个国家的GDP增速放缓时，市场对企业未来盈利预期下降，股票市场往往会随之调整。政策因