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摘要

本文对我国15家全国性上市商业银行在2015-2020年间的面板数据进行实证分析，来检验人民币汇率波动的影响因素。在2015年汇率改革的背景下，通过对吴韡和黄珊（2016）建立的模型进行调整建立新的模型，以加权风险资产占比(RWA)、贷存比(LTDR)和资本充足率(CAR)作为衡量商业银行风险承担状况的变量进行实证分析。研究结果表明：人民币的升值使得商业银行风险承担上升，但汇改后的资本充足率不再足以作为商业银行风险承担的变量，并且银行资产规模越大，越能够承担汇率变动作用于商业银行的风险。所以银行规模和资本充足率是与汇改前的影响因素不同的两个因素。

关键词：汇率波动，银行风险承担