金融市场巨额损失波动性下最优投资决策的深度剖析与策略构建

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化的浪潮下，金融市场已成为全球经济体系的核心枢纽，吸引着无数投资者参与其中。然而，金融市场宛如一片波涛汹涌的海洋，充满了不确定性与风险，巨额损失的波动性更是其中最为显著的特征之一。

从历史数据来看，2008年的全球金融危机堪称一场金融海啸，众多金融机构遭受重创。美国雷曼兄弟的轰然倒塌，其资产损失高达数千亿美元，引发了全球金融市场的连锁反应，股票市场暴跌、债券市场动荡、汇率大幅波动。据统计，全球股市市值在短时间内蒸发了数万亿美元，大量投资者的财富瞬间化为乌有。2020年初，新冠疫情的爆发使金