一类带阈值分红策略下相依风险模型中Gerber-Shiu折现罚金函数的深度剖析与应用

一、引言

1.1研究背景与动机

在当今复杂多变的金融和保险领域，风险评估与管理始终是核心议题，风险模型作为关键工具应运而生。它犹如金融领域的“导航仪”，帮助从业者对未来可能面临的风险进行量化评估，进而为决策提供坚实依据。无论是保险公司确定保费、评估赔付能力，还是金融机构进行投资决策、控制信用风险，风险模型都发挥着不可替代的作用。随着金融市场的不断创新和保险业务的日益多元化，传统风险模型中各风险因素相互独立的假设，已难以契合现实中复杂的风险状况。在现实情境下，风险之间往往存在着千丝万缕的联系。例如，在财