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弱式有效市场的检验方法分析

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TOC\o1-3\h\u23205弱式有效市场的检验方法分析 1

277741.1游程检验 1

31231.2ADF检验 2

142781.3方差比率检验 3

137381.4GARCH模型 4

61631.5Hurst指数 5

鞅差分序列是弱式有效市场的重要特征之一。因此从数理角度检验该市场，主要就是检验鞅差分序列。但是针对鞅差分序列的检验在统计上并不容易操作，实际中往往转而检验与其相关的另外两种分布形式，即独立同分布与白噪声。它们三种分布之间的关系如下图。白噪声包含鞅差分序列，鞅差分序列包含独立同分布。