基于压力测试的商业银行流动性风险：理论、实证与优化策略

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场持续演变的大背景下，商业银行作为金融体系的中流砥柱，其稳定性与流动性管理至关重要。近年来，随着金融创新的不断推进、金融市场的日益开放以及经济环境的复杂多变，商业银行面临的流动性风险日益凸显。流动性风险一旦失控，不仅会对单个银行的稳健经营构成严重威胁，甚至可能引发系统性金融风险，对整个金融体系和实体经济造成巨大冲击。

商业银行的核心业务在于资金融通，其日常运营高度依赖充足的流动性。然而，不断变化的市场环境、政策导向、利率走势以及风险格局，使得商业银行的流动性风险不断加剧，融资难度显著提升，进而