基本信息

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文档摘要

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信用风险下多资产期权定价模型的构建与求解策略研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的不断发展和创新，金融衍生品的种类日益丰富，多资产期权作为其中的重要组成部分，在风险管理、投资策略制定等方面发挥着关键作用。多资产期权是一种基于多个基础资产的期权合约，其收益不仅取决于单个资产的价格变动，还受到多个资产之间复杂的相关性和相互作用的影响。例如，在投资组合中，投资者可以通过购买多资产期权来对冲多个资产的风险，或者利用资产之间的相关性进行套利交易。

然而，在现实金融市场中，信用风险是一个不可忽视的重要因素。信用风险是指由于交易对手违约或信用状况恶化而导致损失的可能性。在多资产期权交易中