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目录
TOC\o1-2\h\z\uGRU模型现状 5
背景简述 5
基准模型设定 5
基准模型表现 6
基本面信息引入 8
简单拼接财务信息 8
财务信息调整方式 10
引入财务信息的影响 13
混频模型 15
分钟数据模型回顾 16
混频模型表现 17
基本面对混频模型的作用 19
其他指数增强组合表现 21
风险提示 24
因子失效风险 24
模型失效风险 25
实盘交易风险 25
图表目录
图表1：基准模型框架图 6
图表2：日行情GRU因子IC表现 7
图表3：日行情GRU因子多空表现 7
图表4：日行情GRU因子中证1000增强组合表现 7
图表5：日行情GRU因子分年度表现 7
图表6：引入财务信息的模型输入 8
图表7：日行情+基本面GRU因子IC表现 9
图表8：日行情+基本面GRU因子多空表现 9
图表9：日行情+基本面GRU因子中证1000增强组合表现 9
图表10：日行情+基本面GRU因子分年度表现 9
图表11：中证1000增强组合超额表现对比 10
图表12：调整后平安银行净利润TTM走势 11
图表13：日行情+调整基本面GRU因子IC表现 11
图表14：日行情+调整基本面GRU因子多空表现 11
图表15：日行情+调整基本面GRU因子中证1000增强组合表现 12
图表16：日行情+调整基本面GRU因子分年度表现 12
图表17：中证1000增强超额组合表现对比 13
图表18：日行情+精简基本面GRU因子IC表现 13
图表19：日行情+精简基本面GRU因子多空表现 13
图表20：日行情+精简基本面GRU因子中证1000增强组合表现 14
图表21：日行情+精简基本面GRU因子分年度表现 14
图表22：中证1000增强组合超额表现对比 15
图表23：GRU模型相关性 16
图表24：barra5d因子IC表现 16
图表25：barra5d因子多空表现 16
图表26：barra5d因子中证1000增强组合表现 16
图表27：barra5d因子分年度表现 17
图表28：barra5d+日行情因子IC表现 17
图表29：barra5d+日行情因子多空表现 17
图表30：barra5d+日行情因子中证1000增强组合表现 18
图表31：barra5d+日行情因子分年度表现 18
图表32：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子IC表现 19
图表33：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子多空表现 19
图表34：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子中证1000增强组合表现 19
请务必阅读正文之后的免责条款部分图表35：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子分年度表现 20
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请务必阅读正文之后的免责条款部分图表36：中证1000增强组合超额表现对比 20
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图表37：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子沪深300增强组合表现 21
图表38：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子沪深300增强组合分年度表现 21
图表39：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子中证A500增强组合表现 22
图表40：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子中证A500增强组合分年度表现 22
图表41：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子中证500增强组合表现 23
图表42：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子中证500增强组合分年度表现 23
图表43：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子科创综指增强组合表现 24
图表44：barra5d+日行情+精简基本面GRU因子科创综指增强组合分年度表现 24
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GRU模型现状
背景简述
近几年，GRU模型运用于量化领域挖掘量价类信息的能力已经被广泛应用。但是如何将财务信息结合到GRU模型仍然是一个正在探索的领域，常见的做法是运用GRU神经网络构建量价模型再与现有的基本面模型结合。GRU的量价模型和基本