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文档摘要

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股指期货风险管理：理论、实践与策略优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场持续创新和深化发展的大背景下，股指期货作为一种重要的金融衍生工具，占据着举足轻重的地位。自1982年美国堪萨斯期货交易所推出价值线综合指数期货合约以来，股指期货凭借其独特的功能和优势，在全球范围内迅速发展壮大。

股指期货以股票价格指数为标的物，采用保证金交易制度，具备交易成本低、杠杆效应明显、双向交易以及T+0交易等特性。这些特性使其成为投资者进行风险管理、资产配置以及投机套利的有力工具。从风险管理角度来看，股指期货能够帮助投资者对冲股票现货市场的系统性风险。例如，当投资者预期股票市场将出现下