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内容目录
TOC\o1-1\h\z\u货币资金面 6
同业存单与票据 10
机构行为跟踪 13
风险提示 18
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图1：公开市场操作（亿元） 6
图2：央行公开市场操作投放回笼量（亿元） 6
图3：资金利率与7天逆回购利率（%） 7
图4：资金利率本周（5.26-5.30）变化（BP） 7
图5：主要融出方净融入金额（亿元） 7
图6：主要融入方净融入金额（亿元） 7
图7：机构周度（5.26-5.30）融入融出金额与环比变化（亿元） 8
图8：分机构日度资金净融入（百万元） 8
图9：大行/政策行融出规模（亿元） 9
图10：质押回购成交量（亿元） 9
图11：隔夜回购成交占比 9
图12：分机构杠杆率水平（%） 10
图13：广义基金杠杆率与10年期国债收益率变动关系（%） 10
图14：不同银行类型同业存单周度发行情况（亿元） 10
图15：不同期限同业存单周度发行情况（亿元） 10
图16：本周（5.26-5.30）同业存单发行、到期、净融资（亿元） 10
图17：同业存单周度到期规模（亿元） 11
图18：不同银行类型1年期同业存单发行利率（%） 12
图19：不同期限同业存单发行利率（%） 12
图20：SHIBOR利率（%） 12
图21：SHIBOR利率曲线（%） 12
图22：AAA中债商业银行同业存单到期收益率（%） 13
图23：AAA中债商业银行同业存单到期收益率曲线（%） 13
图24：票据利率（%） 13
图25：一周机构现券净买入规模（亿元） 14
图26：基金、理财日频现券净买入规模（亿元） 14
图27：基金、理财周频现券净买入规模（亿元） 14
图28：基金现券日频净买入规模（亿元） 15
图29：理财现券日频净买入规模（亿元） 15
图30：基金现券近三周净买入规模（亿元） 15
图31：理财现券近三周净买入规模（亿元） 15
图32：基金利率债近三周净买入规模分期限（亿元） 15
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图33：基金信用债近三周净买入规模分期限（亿元） 15
图34：理财利率债近三周净买入规模分期限（亿元） 16
图35：理财信用债近三周净买入规模分期限（亿元） 16
图36：农村金融机构利率债近三周净买入规模分期限（亿元） 16
图37：农村金融机构信用债近三周净买入规模分期限（亿元） 16
图38：保险利率债近三周净买入规模分期限（亿元） 16
图39：保险信用债近三周净买入规模分期限（亿元） 16
图40：机构周度现券净买入规模分期限（亿元） 17
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本周（5.26-5.30，下同）共有9460亿元逆回购到期。周一至周五央行分别投放逆回购3820、4480、2155、2660和2911亿元，期间累计投放16026亿元逆回购，全周净投放流动性6566亿元。
图1：公开市场操作（亿元）
日期
逆回购
投放
逆回购
到期
MLF
投放
MLF
到期
净投放
周一
3820
-1350
2470
周二
4480
-3570
910
周三
2155
-1570
585
周四
2660
-1545
1115
周五
2911
-1425
1486
下周一
下周二
-8300
下周三
-2155
下周四
-2660
下周五
-2911
iFinD，所，注：下周一至下周五为6月2日-6月6日
图2：央行公开市场操作投放回笼量（亿元）
投放量回笼量
投放量
回笼量
净投放量
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
01-14~01-2002-11~02-17
01-14~01-20
02-11~02-17
03-06~03-10
03-27~03-31
04-17~04-21
05-15~05-19
06-05~06-09
06-26~06-30
07-15~07-21
08-05~08-11
08-26~09-01
09-16~09-22
10-14~10-20
11-04~11-10
11-25~12-01
12-16~12-22
01-06~01-12
01-27~02-02
02-26~03-01
03-16~03-22
04-07~04-12
04-29~05-03
05-20