非线性概率视角下的大偏差理论及其在金融保险领域的创新应用研究

一、引言

1.1研究背景与动机

在金融保险领域，精准的风险度量与评估始终是核心议题。随着全球金融市场的日益复杂和保险业务的不断拓展，传统的基于线性概率的风险度量方法逐渐显露出其局限性。金融市场中的资产价格波动、保险业务中的理赔风险等，往往呈现出复杂的非线性特征，难以用简单的线性模型来准确刻画。例如，股票市场的收益率分布并非完全符合正态分布，存在着明显的“厚尾”现象，即极端事件发生的概率比正态分布所预测的要高。在保险行业，巨灾风险如地震、洪水等的发生，也会导致远超预期的巨额理赔，这些极端事件对金融保险机构的稳健运营构成了重大威胁