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文档摘要

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VaR方法：商业银行风险管理的核心工具与实践路径探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化与金融市场不断创新发展的大背景下，商业银行所处的经营环境愈发复杂，面临的风险也日益多样化和复杂化。随着金融市场的开放以及金融产品和业务的不断创新，商业银行参与的金融交易活动愈发频繁，涉及的金融工具种类繁多，包括股票、债券、外汇、金融衍生品等。这些交易活动在为商业银行带来盈利机会的同时，也使其暴露于更大的市场风险之中。

汇率市场化改革使得商业银行的外汇业务经营管理面临新的挑战，汇率波动可能导致银行外汇资产价值下降，进而影响银行整体资产质量，也会影响银行外汇业务的收益，如结售汇业务、外汇存贷款业