2025年大学统计学期末考试：时间序列分析问题解答试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪一项不是时间序列分析中常用的平稳性检验方法？

A.自相关函数（ACF）

B.假设检验

C.平移平均法（MA）

D.自回归函数（AR）

2.在时间序列分析中，以下哪一项不是自回归模型（AR）的特征？

A.模型中的自变量是滞后值

B.模型中的因变量是滞后值

C.模型中的系数是常数

D.模型中的系数是时间序列的函数

3.以下哪一项不是移动平均模型（MA）的特征？

A.模型中的自变量是滞后值

B.