基本信息

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文档摘要

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基于模糊时间序列的股指期货价格精准预测模型与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的复杂体系中，股指期货作为一种重要的金融衍生品，自1982年美国堪萨斯期货交易所推出价值线综合平均指数期货合约以来，便迅速在全球金融市场中占据重要地位。其以股票价格指数为标的物的标准化期货合约特性，为投资者提供了风险管理与投机获利的双重工具。在风险管理方面，投资者能够通过股指期货对冲股票投资组合的系统性风险，在市场波动加剧时有效保障资产的稳定性。例如，在2008年全球金融危机期间，许多持有股票资产的投资者通过卖空股指期货，成功降低了资产的损失幅度。在投机获利层面，投资者凭借对市场走势的准确