基本信息

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文档摘要

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扩围视角下动态资产组合的策略优化与风险管控研究

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球经济一体化与金融创新持续推进的大背景下，金融市场发生了深刻变革，呈现出前所未有的发展态势。随着资本市场的不断完善，各类新型金融工具和投资产品如雨后春笋般涌现，资产范围得以极大拓展。传统的金融资产，如股票、债券，已不再是投资者的唯一选择，期货、期权、互换等金融衍生品以及房地产投资信托基金（REITs）、对冲基金、私募股权等另类投资资产，逐渐在投资领域崭露头角，为投资者提供了更为丰富多样的投资渠道。

资产范围的扩大一方面为投资者创造了更多获取收益的机会。不同资产在风险收益特征、市场相关性等方面存在显著差异，投