Choquet积分理论及其在保险与资产定价领域的创新应用研究

一、引言

1.1研究背景与动机

在金融领域，不确定性是一个核心问题，贯穿于保险与资产定价等关键环节。保险行业面临着自然灾害、意外事故、疾病流行等各类不确定事件，这些事件的发生概率和损失程度难以精确预测。例如，近年来全球气候变化导致自然灾害频发，如飓风、洪水、地震等，使得保险公司在评估风险和确定保费时面临巨大挑战。传统的保险定价模型通常基于历史数据和假设的概率分布，但这些模型往往无法准确捕捉到极端事件的影响，导致保险定价可能偏离实际风险水平，进而影响保险公司的财务稳定性和可持续发展。

在资产定价方面，金融市场受到宏观经济环境、政策变