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文档摘要

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共振模型赋能操作风险相关性度量：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景

在全球金融市场持续扩张与创新的浪潮下，金融机构所面临的风险格局正经历着深刻变革。操作风险，作为与信用风险、市场风险并列的金融机构主要风险之一，因其独特的性质和广泛的影响，日益成为学术界和实务界关注的焦点。操作风险涵盖了金融机构运营的各个环节，从内部流程的不完善、人员的失误或欺诈，到外部事件的冲击，如自然灾害、法律法规变化等，都可能引发操作风险事件，导致金融机构遭受直接或间接的经济损失，甚至威胁到金融机构的生存与稳定。

近年来，操作风险事件频繁发生，给金融机构和全球金融市场带来了巨大冲击。例如，2012年摩根大通在衍