第9章基于财务与交易数据的量化投资分析案例背景案例目标和实现思路

案例背景第9章传统的基本面分析方法有很大的局限性：一方面，在如此庞大的上市公司数据面前，我们无法及时完成分析，也更难找出优质的上市公司；另一方面，在信息高度发达的大数据时代，信息更新得非常快，我们更难以应接。基于数量化的投资分析方法，即量化投资应运而生。所谓量化投资，就是采用计算机技术及数据挖掘模型，实现自己的投资理念或投资方法的一种过程，能够帮助我们快速分析并挖掘数据，从而找到我们需要的信息，这已经成为投资界人士所推崇的方法。

案例目标及实现思路第9章本章案例主要目标是基于年度财务数据及其指标，对上市公司进行综合评价，找出较为优质的上市公司。通过计算上市公司的股票交易的技术分析指标，利用数据挖掘模型预测下一个交易日上市公司的股票收盘价较开盘价涨跌方向，并基于预测的结果设计量化投资策略及实证检验。

第9章基于财务与交易数据的量化投资分析指标选择数据获取数据处理和分析综合排名

指标选择第9章优质上市公司的刻画指标有很多，该案例选择反映公司总体规模和投资效率方面的财务数据和财务指标。字段名称字段中文名称字段说明revenue营业收入企业经营过程中确认的营业收入operate_profit营业利润与经营业务有关的利润total_profit利润总额公司实现的利润总额n_income_attr_p净利润公司实现的净利润total_assets资产总计资产各项目之总计fix_assets固定资产净额固定资产原价roe净资产收益率净利润/股东权益余额bps每股净资产所有者权益合计期末值/实收资本期末值capital_rese_ps每股资本公积资本公积期末值/实收资本期末值eps每股收益净利润本期值/实收资本期末值

数据获取第9章本案例基于Tushare金融大数据社区提供的PythonAPI，获取所需的数据。Tushare金融大数据社区提供免费、开源的各类金融数据获取API，通过注册社区会员、获得积分即可提取数据，提取权限与积分有关，获得积分及相关事项可与积分管理员联系。本案例基于教师权限（积分值大于5000）获取2016年度数据。下面给出获取方法：Tushare安装

数据获取第9章获取的数据包括股票基本信息，并从利润表、资产负债表和财务指标表中获取以上指标数据。示例代码如下：importtushareastsimportpandasaspd#tushareAPI初始化ts.set_token(youtoken)#tushare官网的个人tokenpro=ts.pro_api()#获取股票基本信息，并保存为Excel文件stkcode=pro.stock_basic(exchange=,list_status=L,fields=ts_code,symbol,name,area,industry)stkcode.to_excel(stkcode.xlsx)#从利润表中获取营业收入、营业利润、利润总额、净利润等指标数据income=pro.income_vip(periodfields=ts_code,revenue,operate_profit,total_profit,n_income_attr_p)income=income.drop_duplicates(subset=[ts_code])#从资产负债表中获取资产总计、固定资产净额等指标数据balance=pro.balancesheet_vip(periodfields=ts_code,total_assets,fix_assets)balance=balance.drop_duplicates(subset=[ts_code])

数据获取第9章#从财务指标表中获取净资产收益率、每股净资产、每股资本公积、每股收益等指标数据indicator=pro.fina_indicator_vip(periodfields=ts_code,roe,bps,capital_rese_ps,eps)indicator=indicator.drop_duplicates(subset=[ts_code])#数据集成，以代码为键，内连接，并把集成后的数据导出Excel文件tempdata=pd.merge(income,balance,how=inner,on=ts_code)Data=pd.merge(tempdata,indicato